冰冰块儿
果实
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先做ADF检验,检验变量稳定性,然后建立协整模型,或者运用脉冲响应和方差分解.
1年前
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Shygirl
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汇率t = α1*汇率t-1 + α2*贸易收支t-1 + e1t 贸易收支t = β1*汇率t-1 + β2*贸易收支t-1 + e2t 上面的联立方程组可以算是VAR模型吗?是应该先有了这样的模型后再做ADF检验吗?VAR模型与协整模型之间是什么关系?谢谢!
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冰冰块儿
上面是的,但要先检验变量稳定性。就是先做ADF检验。如果后面要做协整,则变量必须是同阶单整的。 Jonhamson协整检验是基于VAR模型的一种检验方法,但也可直接用于多变量间的协整检验。 推荐你看高铁梅的《计量经济分析方法与建模》。VAR软件实践的时候很麻烦,最好看一下相关资料。