计算利率期望值用人民币购入一笔一年期英镑,英镑利率是9%.英镑对人民币汇率变动及概率如下:波动程度 概率2% 10%-5
计算利率期望值
用人民币购入一笔一年期英镑,英镑利率是9%.
英镑对人民币汇率变动及概率如下:
波动程度 概率
2% 10%
-5% 20%
0% 20%
1% 50%
求英镑融资利率的期望值.
573%,
用人民币购入一笔一年期英镑,英镑利率是9%.
英镑对人民币汇率变动及概率如下:
波动程度 概率
2% 10%
-5% 20%
0% 20%
1% 50%
求英镑融资利率的期望值.
573%,
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用概率做权重求英镑波动程度的加权平均,得-0.30%
即为英镑对人民币汇率变动的期望值.
假设本金是x,现在英镑对人民币汇率为1:r,
那么一年以后英镑对人民币的期望值为1:r*(1-0.3%)
所以以人民币为本币来看,
这一年的收益就是x*(1/r)*(1+9%)*r*(1-0.3%)-x
r约掉,我算出来就是8.673%x
所以它的利率就是8.673%
怀疑楼主的答案是打错了一个数字...
即为英镑对人民币汇率变动的期望值.
假设本金是x,现在英镑对人民币汇率为1:r,
那么一年以后英镑对人民币的期望值为1:r*(1-0.3%)
所以以人民币为本币来看,
这一年的收益就是x*(1/r)*(1+9%)*r*(1-0.3%)-x
r约掉,我算出来就是8.673%x
所以它的利率就是8.673%
怀疑楼主的答案是打错了一个数字...
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