银行外汇汇率计算题已知即期汇率为1美元=1.7瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问:正常情况下,美元兑瑞士

银行外汇汇率计算题
已知即期汇率为1美元=1.7瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问:
正常情况下,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为__________。
若银行给出的3个月远期汇率为1美元=1.65瑞士法郎,试以相当于100万美元的资产进行套利投资,试计算收益。
要有过程,符合要求给80分。
只溶在口不溶在手 1年前 已收到1个回答 举报

qqyuan 幼苗

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1.7 X (1+6%/4)/(1+10%/4)=1.68
3个月远期汇率为1USD=1.68CHF
套利:100万USD换成CHF
100X1.7=170万CHF
买入3个月远期美元
170/1.65=103.03万USD
103.03万USD换算为CHF
103.03X1.68=173.09CHF
收益为173.09-170=3.09万CHF

1年前

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