方法一:
滞后项的选择,一个办法是看调整后的R2,它越大,说明方程越好.具体做法是勾选“user specified”,然后从1,到2,3等一个个试,如图:
![](https://img.yulucn.com/upload/9/49/949ee42b20c053a5019f07c26b9770fb_thumb.jpg)
然后看ADF检验方程的调整后的R2,挑选最大的.
我亲自尝试了一个例子,滞后项填1时,ADF检验方程结果如下图:
![](https://img.yulucn.com/upload/e/d9/ed9296aa5d2ac64ac357fedaeeb04c21_thumb.jpg)
此时调整后的R2为0.577,不很高.一个个试,滞后项选5时,ADF检验方程结果如图:
![](https://img.yulucn.com/upload/0/0b/00b7dae4e24938eca22ae687186eb83a_thumb.jpg)
此时调整后的R2=0.95,达到最大.这个方程是最优的,以它为准.看trend项的Prob.值,为0.0069,小于0.05,说明应该包含趋势项,看截距项C的P值,为0.0017,也应该包含截距项.
方法二:上面方法比较麻烦,简单的办法是自动选择,即点击“Automatic selection”,然后选择AIC标准或其它标准,最大滞后可以填写,也可按默认.我建议5比较合适.确定.
这样,软件会自动挑选滞后项从1到5中的AIC最小的,也就是方程最好的.
下面是我尝试的一个案例,标准选择的是AIC,最大滞后长度填的是5,结果如下:
![](https://img.yulucn.com/upload/4/7a/47a4b173512c8aea00cc5f9dad7d90f2_thumb.jpg)
可见,此时软件自动选择的是滞后项为1的方程,其AIC值是2.10,你可以检验,即手动填写滞后长度,会发现在滞后长度为1-5中,2.10是最小的.
Trend的P值=0.10,大于0.05,认为不该包含趋势项.
截距项C的P值小于0.05,认为应该包含截距项.