1.久期中性法计算套期保值比例的公式是什么?

1.久期中性法计算套期保值比例的公式是什么?
2.对于国债期货卖出套期保值的适用情形,以下描述不正确的是
A.持有固定收益债券,担心利率上升
B.利用债券融资的筹资人担心利率上升
C.资金的借方担心利率上升
D.计划买入固定收益债券,担心利率上升
263708798 1年前 已收到1个回答 举报
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yoko1218 幼苗

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选ABC,选贡A可以使得债券组合久期降低,可以减少利率升对债券组合的影响；选项B由于债券融资的筹资人实际上是在未来某一时间发行债券,而发行债券也可以理解为卖出债券,进行套期保值当然也是要卖出国债期货；选项C实际上与选项B理由类似,资金借方也相当于是资金筹资人；选项D实际上是与选项B相反,利率上升可以在未来以更低的价格购入债券,根本没有必要卖出国债期货来进行套期保值.

1年前

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