请问一下计量经济学里面的拉姆齐检验的具体过程和用法?(急)万分感谢

回忆de最美 1年前 已收到1个回答 举报

无航的帆 春芽

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你说的是拉姆齐的RESET检验吧,这是一个一般性设定误差检验,下面我说一下这种检验的简单情形.RESET的操作步骤如下:从你所选的模型中得到Y的估计值“Y帽”将某种形式的“Y帽”作为增补的回归元引入,重做之前的回归方程.至于引入的“Y帽”具体形式是2次方、3次方还是什么其他的,你可以根据残差的图形进行一个相应的推断.那么得自新回归方程的R方记做”R方new",得自原来回归方程的R方记做“R方old”,然后构造一个F统计量,F=[(R方new-R方old)/新回归元的个数]/[(1-R方new)/(n-新模型中的参数个数)]
如果所计算的F,比如说在5%水平上是显著的,我们就接受最初始的模型被误设的假定.这个在eviews里就可以做.

1年前

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