[求助]非平稳时间序列如何做回归 ,
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初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数据为对数形式
则,相应的回归方程中各个变量直接用原序列做还是换成差分平稳的那阶做?
请指教
问了老师之后，知道要用差分序列做，还有，我不是要做协整，就是论文中想做一个回归模型，那么，出现了一阶自相关，如何处理？要EVIEWS确切步骤，不要纯理论或者灌水，
初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数据为对数形式
则,相应的回归方程中各个变量直接用原序列做还是换成差分平稳的那阶做?
请指教
问了老师之后，知道要用差分序列做，还有，我不是要做协整，就是论文中想做一个回归模型，那么，出现了一阶自相关，如何处理？要EVIEWS确切步骤，不要纯理论或者灌水，
赞 monte_cristo 幼苗
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直接用原序列回归肯定是不对的.原序列是非平稳序列.如果你是要做协整分析,那么你这个模型是失败的.因为协整分析要求几个序列是同阶单整,你现在adf检验没通过.所以你可以考虑：自变量的选择是否存在问题?可否选择其他自变量替换?或者试试不用对数形式的序列.
1年前
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